株の個別銘柄のヒストリーデータを基にロジックプログラムを組む時にハマったのが指値注文の検証ができない事。
成行注文は、ヒストリーデータの「BidPrice」や「AskPrice」で近い約定値として計算すれば良いのですが、指値や逆指値はヒストリーデータでは確証が持てない。
当然の話ですが、これが思いのほか厄介。
計算方法としては、買指値の場合は狙った価格より１呼値以上「BidPrice」が下がっていたら間違いなく約定しているということになります。
実態として、株の個別銘柄でのデイトレードのロジックを組む時には「BidPrice」と「AskPrice」の差分であるスプレッドは、控除率計算をするとかなりのコストになるので、出来れば指値や逆指値でロジックを組みたくなる。
成行注文なら概ね計算結果の信頼はありますね。
