解析システムとデータ販売

auカブコム証券APIでティックデータを取得して、エクセルのマクロなどを使って解析しても良いのですが、やはり遅いのと作業性が悪いので「C#の解析システム」を販売しています。

実際に私が使っている解析システムを汎用性を高くしてパッケージ化しました。

便利機能

1. auカブコム証券APIでPUSH配信されたデータ項目は全て利用できる。
2. 独自のロジックを組める。（サンプルロジック付）
3. 非同期スレッドにより複数の個別株のティックデータファイルを同じロジックで検証ができる。（PCスペックの特にメモリに依存しますが、32GBのPCで100ファイル（100日分）を５分程度）
4. 個別株のティックデータごとに取引の明細ファイルがCSV出力される。
5. いくつものファイルの成績一覧をCSV出力される。

出力される項目

取引明細

• iCount（トレードカウント）
• Side（売買方向）
• OpenNo（注文時のティックデータNo）
• OpenPrice（注文価格）
• OpenTime（注文時間）
• CloseNo（決済時のティックデータNo）
• ClosePrice（決済価格）
• CloseTime（決済時間）
• dprofit（損益）

成績一覧

• sDate（取引明細の日付）
• sSymbol（取引明細の個別銘柄番号）
• dLastPrice（取引明細の個別銘柄の終値）
• dSellProfit（取引明細の売トレード損益）
• dBuyProfit（取引明細の買トレード損益）
• iTradeCount（取引明細のトレードカウント）
• dProfitSum（取引明細の損益合計）

サンプルロジック

目視でデイトレをしているトレーダーの多くが気になっていると思われる「厚板があった場合に反転するロジックで勝てるのか？」を検証しました。

12月に取った日毎の個別株の株価データ114銘柄、合計884日分のデータを解析しました。

884ファイルで約27GBありましたが41分で計算は終了しました。

上位5銘柄と下位5銘柄を表示しますが、全体はダウンロードして確認して下さい。

2024年12月の収支（ダウンロード）

DateCount	Symbol	LastPrice	SellProfit	BuyProfit	TradeCount	ProfitSum
20	6526	\2,905-	\242-	\233-	4.6	\474-
17	3696	\3,680-	\344-	\24-	4.8	\368-
12	8035	\24,680-	▲\275-	\515-	2.0	\240-
5	9101	\5,109-	\82-	\44	2.8	\126-
2	278A	\2,533-	\196-	▲\84-	43.5	\112-
…(略)
6	219A	\2,868-	▲\722-	▲\136-	25.5	▲\858-
20	6857	\9,527-	▲\587-	▲\318-	16.7	▲\905-
20	5803	\6,724-	▲\715-	▲\200-	27.8	▲\915-
20	3350	\3,985-	▲\688-	▲\776-	18.2	▲\1,464-
20	6146	\43,740-	\30-	▲\2,600-	1.4	▲\2,570-

DateCount：集計日数
TradeCount：日毎の平均トレード数

《取引ルール》

• auカブコム証券PUSHデータの「Sell1Qty」～「Sell5Qty」の5呼値分を合計した売気配数と、「Buy1Qty」の直前の買気配と比較をして、直前の買気配の方が大きい場合、厚い指値買の板があると判断して「買注文」
• auカブコム証券PUSHデータの「Buy1Qty」～「Buy5Qty」の5呼値分を合計した買気配数と、「Sell1Qty」の直前の売気配と比較をして、直前の売気配の方が大きい場合、厚い指値売の板があると判断して「売注文」
• 反転したらドテン取引
• 前場(9:30-11:28)と後場(12:35-15:20)
• それぞれの開始時刻後に判定し終了時刻で建玉を決済

ロジックは単純ですが、この様な結果となりました。

注目して欲しいのが逆に大負けしている銘柄はどのような挙動かと言うと、成行の取引で厚板を割っている銘柄となります。

売買を逆転させて再計算をすると、当然順位が逆転しますが、スプレッドが広い銘柄は控除率負けします。

後は気配を3呼値分にしたり10呼値分にすると結果が変わってきます。

この様なロジックに、例えば曜日や時間帯、活性などのフィルターを入れて確実に勝てるロジックを構築するのが醍醐味です。

これらの計算を、サンプルロジックとしてコード化しているので、コードを独自に改変してオリジナルのロジックを作ってください。

私は既にいくつかのロジックを持っているので、解析システムの使い方のコードサンプルとして利用してください。

オリジナルロジックで「聖杯」を見つけてください！

活用方法

ロジックが出来たとしても、実際に収益につなげるには私の感覚だとまだ半分だと思います。

どの様な取引環境（PCスペックや回線）で、どの証券会社で取引するか？

東証から情報供給を受けて直接取引が出来れば、多分、期待値通りの成果を得られると思いますが個人投資家では無理筋です。

• auカブコム証券APIで取引する。
• 情報はauカブコム証券APIを利用して、プログラムで判定して取引はSBI証券や楽天証券で行う。
• 現物取引で買い注文だけを行う。
• 新規注文はプログラムに任せて決済だけ裁量で行う。
• 単にインジケーターとして裁量トレードに活かす。

様々な利用方法があると思いますが、どれもロジック通りの成果を得られるとは限りません。

プログラムのオーダーは別途相談に乗ります。

C#の教材ではない

私はC#のプロでは無いのですし、動けばいいや程度に独学でコードを書いています。

生のプロジェクトファイルをそのまま販売します。

プログラムのスペシャリストが見た時には、非効率なコードやお作法を無視している「はずかしいコード」かもしれません。

全くの素人さんでも、勘の良い人なら理解できるかもしれませんが、C#の技術的な質問などの一切のサポートや相談は受け付けません。

ある程度のプルグラム言語を理解している方のご購入をお勧めしますが、複数人での共同購入などはご遠慮ください。（たぶん聖杯がみつかると揉めますよ！笑）

解析システムとデータの販売

《保有銘柄》
auカブコム証券では１PCで50銘柄までデータ取得ができるので、毎日15:00時点のauカブコム証券APIで詳細ランキング「TICK回数」の上位40+任意の銘柄を、次の日の銘柄リストにして取っています。
※ティックの多い次の日にリストに載るので一日ずれます。

銘柄リスト

《指定銘柄》
ご要望によって当方でPCを用意してデータを取得して、翌日にメールでお渡しします。

《お支払い方法》
「楽天銀行」か「PayPal」でお支払いいただけるので海外からも購入可能。
※振込手数料はご負担ください。

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