10年以上前にFXでは億トレーダーを経験しましたが、今度は株のシステムトレードで億を目指します。
FXでは構造の欠陥を利用したアービトラージやナノ取引などで利益を上げることができましたが、株では板の概念により構造の欠陥はありません。
逆に株の世界では証券会社とトレーダーとの利益相反は「起きにくい」と感じています。
しかし、最近の信用取引の取引量の多さと証券会社の信用取引への誘導は醜いものがありますし、信用取引で「やっているな・・・」という約定も感じています。
それでも板の概念と一般トレーダーが現物を買うことができれば、少なくとも一般取引ではFXよりも勝てる可能性があるのではないでしょうか？
個別株のシステムトレードを開発
個人投資家の「CIS」さんや「BNF」さん、最近ではYouTubeで発信している「テスタ」さんなどの伝説的な人達は、私にとっては目標の人達です。
この様な人達が実際に億トレーダーをなっているので「個別株のシステムトレードでも行けるだろう！」というのが動機でした。
いつもの悪い癖で「簡単！楽勝！」と始めたものの・・・思ったよりも大変！
板の関係で、少額資金を億にするには「デイトレード」が最短だという事には私も賛同していましたが、これほど「ややこしい」とは思いませんでした。
課題
- 有事や決算によってチャートの表情が変わる。
- トレーダーが取引銘柄を移動する。
- 呼値の変化による期待値の変化。
- 指値は約定するのかがデータ上では分からない。
- 逆指値（逆成）は異常に滑る。
成果
- 課題が明確になった。
- 公式ではデータ供給が0.4秒で間引きとあるが実際はもっと早い。
- 板情報や取引量情報などはかなり正確な情報。
- 取引プログラムがちゃんとできていれば再現性がある。
- 注文速度が平均0.2秒と思ったよりもAPIが優秀。
個別株のシステムトレードの方向性
個別株のティックデータを取り始めたのが2024の11月初めからなので、それなりの時間が経過しています。
どんな個別銘柄に対しても、どんな相場に対しても万能に利益を上げることができる「聖杯」の様なロジックは今は見つけられていません。
私の所見ではFXは構造的な欠陥により「聖杯」がありましたが、個別株の世界では上記「課題」により困難だと感じています。
最適解
- 取引ルールはロジック化してシステムに任せて取引する。
- ロジックに合う銘柄と時期は裁量で判断する。
- 前場の30分で判断して、その後は監視する。
何も考えずに、システムを動かせば勝てるという完全な自動売買は困難でした。
月利数％であれば可能ですが・・・それでは面白くないです。
結論として、それなりにロジックの癖に最適な銘柄を裁量で選定して、取引も多少の裁量を入れた方が勝てるという結論に至りました。
裁量が介入するので、結局は私よりも上手な人も沢山いると思います。
億トレーダーに挑戦！
複利については以下を参照して頂ければと思います。
用意した300万円の投資資金を複利で運用して2年で1億円を目指します！
ただし資金が250万に減った場合は、今回のロジックは終了して別のロジックで運用したいと思います。
負けるという事は、いわゆる「カーブフィッティング」された、単に過去の相場に合わせた戦略（ロジック）であったと判断できますが、私はその様な戦略（ロジック）ではないと思って開発しました。
システムトレードは理論値と実績値が概ねリンクするので、意図せずドローダウン以上の250万円に減ったということは、絶対に勝てないロジックと判断できます。逆に判断ができるのもシステムトレードの良いところですね。
再度、可能性があるロジックが見つかったら「億トレーダーへ挑戦」企画を継続しますが、見つからなかった場合には終了します！笑
今回の戦略（ロジック）では、日利として複利が機能するには5,000万円から5億円位までだと思います。
「複利について」で解説したように、300万円を3000万にするよりも、5,000万円から5億円にする方が楽ですが、5億円以上は板の関係で理論値通りに勝てない可能性が出てきます。
いずれにしても、少しづつ始めたいと思います。